Сравнение XY7D.DE с ESEA.DE
XY7D.DE (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XY7D.DE tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT while ESEA.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XY7D.DE returned 12.07% vs 25.40% for ESEA.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XY7D.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XY7D.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XY7D.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XY7D.DE показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью 11.32%.
XY7D.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XY7D.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 4.40% | -5.34% | 25.87% | -8.30% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 8.75% |
Correlation
The correlation between XY7D.DE and ESEA.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between XY7D.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XY7D.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
XY7D.DE
ESEA.DE
Сравнение XY7D.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XY7D.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.53 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 12.08 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XY7D.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.04 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.88 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок XY7D.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка XY7D.DE за все время составила -20.79%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY7D.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XY7D.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.79% | -33.64% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -7.19% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.39% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.87% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.10% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XY7D.DE и ESEA.DE
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) составляет 1.97%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что XY7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XY7D.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.02% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 8.65% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 12.45% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 15.91% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 17.81% | -4.30% |
Сравнение комиссий XY7D.DE и ESEA.DE
XY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY7D.DE и ESEA.DE
Дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности ESEA.DE в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 6.70% | 9.21% | 7.75% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XY7D.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for XY7D.DE.
XY7D.DE tracks Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.45% for XY7D.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XY7D.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор