Сравнение XY4P.DE с IBCA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE).
XY4P.DE и IBCA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XY4P.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. IBCA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XY4P.DE и IBCA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XY4P.DE и IBCA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | -0.67% | 1.69% | 3.52% | 8.01% | -17.35% | -2.95% | 5.93% | 9.55% | -0.61% | 0.53% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.26% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | 0.14% | -0.27% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XY4P.DE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у IBCA.DE с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции XY4P.DE превзошли акции IBCA.DE по среднегодовой доходности: 0.46% против 0.33% соответственно.
XY4P.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 0.46%
IBCA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XY4P.DE и IBCA.DE
И XY4P.DE, и IBCA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XY4P.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск
XY4P.DE
IBCA.DE
Сравнение XY4P.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XY4P.DE | IBCA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.15 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.56 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 4.35 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XY4P.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.15 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.46 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XY4P.DE и IBCA.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY4P.DE и IBCA.DE
XY4P.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок XY4P.DE и IBCA.DE
Максимальная просадка XY4P.DE за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY4P.DE и IBCA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XY4P.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -8.31% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -1.14% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -5.24% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.52% | -8.31% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -0.87% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -1.03% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.25% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XY4P.DE и IBCA.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что XY4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XY4P.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.77% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 0.89% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 1.10% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 1.50% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 3.80% | +2.64% |