Сравнение XY4P.DE с XYP1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE).
XY4P.DE и XYP1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XY4P.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. XYP1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XY4P.DE и XYP1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XY4P.DE и XYP1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | -0.67% | 1.69% | 3.52% | 8.01% | -17.35% | -2.95% | 5.93% | 9.55% | -0.61% | 0.53% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | -0.48% | 2.37% | 3.44% | 3.75% | -4.62% | -0.71% | 0.54% | 1.24% | -0.04% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XY4P.DE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у XYP1.DE с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции XY4P.DE уступали акциям XYP1.DE по среднегодовой доходности: 0.46% против 0.52% соответственно.
XY4P.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 0.46%
XYP1.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XY4P.DE и XYP1.DE
И XY4P.DE, и XYP1.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XY4P.DE vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск
XY4P.DE
XYP1.DE
Сравнение XY4P.DE c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XY4P.DE | XYP1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.90 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.18 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 2.91 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XY4P.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.90 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.43 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XY4P.DE и XYP1.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY4P.DE и XYP1.DE
Ни XY4P.DE, ни XYP1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XY4P.DE и XYP1.DE
Максимальная просадка XY4P.DE за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY4P.DE и XYP1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XY4P.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -5.77% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -1.39% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -5.53% | -14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.52% | -5.77% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -1.12% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.93% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.31% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XY4P.DE и XYP1.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что XY4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XY4P.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.75% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 0.97% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 1.19% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 1.71% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 2.00% | +4.44% |