Сравнение XY4P.DE с VGEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE).
XY4P.DE и VGEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XY4P.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. VGEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XY4P.DE и VGEA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XY4P.DE и VGEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | -0.67% | 1.69% | 3.52% | 8.01% | -17.35% | -2.95% | 5.93% | 8.87% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -0.35% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.30% | -3.32% | 4.81% | 5.94% |
Доходность по периодам
С начала года, XY4P.DE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью -0.35%.
XY4P.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 0.46%
VGEA.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -2.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XY4P.DE и VGEA.DE
XY4P.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XY4P.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск
XY4P.DE
VGEA.DE
Сравнение XY4P.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XY4P.DE | VGEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.35 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.50 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XY4P.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.11 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между XY4P.DE и VGEA.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XY4P.DE и VGEA.DE
Ни XY4P.DE, ни VGEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XY4P.DE и VGEA.DE
Максимальная просадка XY4P.DE за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY4P.DE и VGEA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XY4P.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -22.34% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -3.44% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -21.47% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -14.31% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -10.21% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.98% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XY4P.DE и VGEA.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеют волатильность 2.10% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XY4P.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.07% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.73% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.98% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 6.31% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 5.85% | +0.59% |