PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XY4P.DE с PRAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XY4P.DE с PRAB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE).

XY4P.DE и PRAB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XY4P.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. PRAB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XY4P.DE и PRAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XY4P.DE и PRAB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XY4P.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF		-0.67%1.69%3.52%8.01%-17.35%-2.95%0.94%
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF		0.47%2.18%3.56%2.85%-0.79%-0.60%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, XY4P.DE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PRAB.DE с доходностью 0.47%.

XY4P.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.57%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
0.46%

PRAB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.89%
1 год
1.89%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF

Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Часто сравнивают с XY4P.DE:
XY4P.DE с XYP1.DEXY4P.DE с EUNA.DEXY4P.DE с AHYH.DEXY4P.DE с IBCA.DEXY4P.DE с X03B.DEXY4P.DE с PR1R.DEXY4P.DE с VGEA.DE
Часто сравнивают с PRAB.DE:
PRAB.DE с TI5G.LPRAB.DE с SDIA.LPRAB.DE с SXRL.DEPRAB.DE с TRE7.LPRAB.DE с IBTA.LPRAB.DE с CSH2.LPRAB.DE с IWDA.AS

Сравнение комиссий XY4P.DE и PRAB.DE

XY4P.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAB.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XY4P.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Доходность на риск

XY4P.DE vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY4P.DE
Ранг доходности на риск XY4P.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY4P.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY4P.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY4P.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY4P.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY4P.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRAB.DE
Ранг доходности на риск PRAB.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAB.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAB.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAB.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY4P.DE c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XY4P.DEPRAB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

3.08

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

5.00

-4.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.68

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

10.86

-10.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

52.85

-51.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XY4P.DE vs. PRAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY4P.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PRAB.DE равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY4P.DE и PRAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XY4P.DEPRAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

3.08

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

3.05

-3.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.83

-2.44

Корреляция

Корреляция между XY4P.DE и PRAB.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY4P.DE и PRAB.DE

Ни XY4P.DE, ни PRAB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XY4P.DE и PRAB.DE

Максимальная просадка XY4P.DE за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки PRAB.DE в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY4P.DE и PRAB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XY4P.DEPRAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-1.67%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-0.18%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-1.36%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

0.00%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-0.42%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.04%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XY4P.DE и PRAB.DE

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что XY4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XY4P.DEPRAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.28%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

0.46%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

0.61%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

0.54%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

0.54%

+5.90%