PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XY4P.DE с X03B.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XY4P.DE с X03B.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE).

XY4P.DE и X03B.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XY4P.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. X03B.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 24 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XY4P.DE и X03B.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XY4P.DE и X03B.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XY4P.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF		-0.67%1.69%3.52%8.01%-17.35%-2.95%5.93%9.55%-0.61%0.53%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		-0.41%2.25%3.05%3.35%-4.64%-0.79%-0.13%0.14%-0.34%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, XY4P.DE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у X03B.DE с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции XY4P.DE превзошли акции X03B.DE по среднегодовой доходности: 0.46% против 0.18% соответственно.

XY4P.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.57%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
0.46%

X03B.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.11%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.56%
10 лет*
0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с XY4P.DE:
XY4P.DE с XYP1.DEXY4P.DE с EUNA.DEXY4P.DE с AHYH.DEXY4P.DE с PRAB.DEXY4P.DE с IBCA.DEXY4P.DE с PR1R.DEXY4P.DE с VGEA.DE
Часто сравнивают с X03B.DE:
X03B.DE с EGV3.DEX03B.DE с SPFB.DEX03B.DE с VECA.DEX03B.DE с IS04.DEX03B.DE с JE13.DEX03B.DE с MTDD.DEX03B.DE с EUNH.DE

Сравнение комиссий XY4P.DE и X03B.DE

И XY4P.DE, и X03B.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XY4P.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Доходность на риск

XY4P.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY4P.DE
Ранг доходности на риск XY4P.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY4P.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY4P.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY4P.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY4P.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY4P.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
X03B.DE
Ранг доходности на риск X03B.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03B.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03B.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03B.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03B.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03B.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY4P.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XY4P.DEX03B.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.07

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.39

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.73

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

3.34

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XY4P.DE vs. X03B.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY4P.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа X03B.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY4P.DE и X03B.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XY4P.DEX03B.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.07

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.35

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между XY4P.DE и X03B.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY4P.DE и X03B.DE

XY4P.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XY4P.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.54%1.39%0.98%0.28%0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.66%

Просадки

Сравнение просадок XY4P.DE и X03B.DE

Максимальная просадка XY4P.DE за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY4P.DE и X03B.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XY4P.DEX03B.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-6.78%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-1.28%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-5.69%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.52%

-6.78%

-13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-0.97%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-1.20%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.28%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XY4P.DE и X03B.DE

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что XY4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XY4P.DEX03B.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.65%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

0.78%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

1.04%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

1.58%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

1.29%

+5.15%