Сравнение XXXX с SBU
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XXXX is passively managed, while SBU is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.75%/yr for SBU.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и SBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у SBU с доходностью 39.21%.
XXXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBU
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 37.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и SBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | 2.75% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 39.21% | -6.03% |
Correlation
The correlation between XXXX and SBU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. SBU — Ранг доходности на риск
XXXX
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XXXX c SBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | SBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и SBU
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки SBU в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и SBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -28.10% | -34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -8.50% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -7.39% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и SBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 59.15% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.09% | 59.15% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.09% | 59.15% | +1.94% |
Сравнение комиссий XXXX и SBU
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии SBU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и SBU
Ни XXXX, ни SBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and SBU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and SBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Leverage Shares. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.75% for SBU.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и SBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор