Сравнение SBU с SPXL
SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. SBU is actively managed, while SPXL is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SBU charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности SBU и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBU показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 17.21%.
SBU
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 34.45%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- 46.39%
- 5 лет*
- 20.70%
- 10 лет*
- 30.27%
Сравнение доходности по годам SBU и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 34.45% | -6.03% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.21% | 3.59% |
Correlation
The correlation between SBU and SPXL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXL
Сравнение SBU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBU | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBU и SPXL
Максимальная просадка SBU за все время составила -28.10%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.10% | -76.86% | +48.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -10.44% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -16.09% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBU и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.26% | 37.43% | +21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.26% | 50.54% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 53.47% | +5.79% |
Сравнение комиссий SBU и SPXL
SBU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBU и SPXL
SBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.57% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SBU and SPXL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPXL has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for SBU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SBU and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для SBU и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор