Сравнение XXV с CDL
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. XXV is actively managed, while CDL is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for CDL.
Доходность
Сравнение доходности XXV и CDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 13.80%.
XXV
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам XXV и CDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 3.48% | 4.06% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 13.80% | 1.50% |
Correlation
The correlation between XXV and CDL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. CDL — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CDL
Сравнение XXV c CDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | CDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и CDL
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и CDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -41.03% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.49% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -4.33% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и CDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 9.98% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 13.85% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 17.04% | -4.36% |
Сравнение комиссий XXV и CDL
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и CDL
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности CDL в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.13% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.97% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and CDL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.97%, compared with 3.13% for CDL.
XXV is categorized as Derivative Income, while CDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Simplify and Crestview. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.35% for CDL.
Подберите оптимальное распределение для XXV и CDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор