Сравнение XXTW.L с ^NDX
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 20.92%.
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXTW.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 22.04% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 15.84% | 16.48% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and ^NDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
XXTW.L
^NDX
Сравнение XXTW.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXTW.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXTW.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 2.68 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и ^NDX
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -12.05% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.53% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -2.75% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 15.40% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 15.40% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 15.40% | +6.08% |
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and ^NDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор