Сравнение XXTW.L с ^NDX
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, XXTW.L returned 21.21%/yr vs 21.52%/yr for ^NDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 19.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XXTW.L имеют среднегодовую доходность 21.21%, а акции ^NDX немного впереди с 21.52%.
XXTW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 21.21%
^NDX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 21.52%
Сравнение доходности по годам XXTW.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 20.88% | 13.82% | 36.21% | 21.01% | -30.86% | 29.69% | 43.59% | 48.72% | -4.08% | 38.72% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 19.03% | 11.61% | 27.06% | 46.12% | -25.00% | 27.83% | 43.25% | 32.72% | 4.83% | 20.14% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and ^NDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.76 |
The correlation between XXTW.L and ^NDX shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
XXTW.L
^NDX
Сравнение XXTW.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXTW.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.09 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 9.15 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и ^NDX
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -36.07%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -34.63% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -12.05% | -22.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -24.98% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.07% | -28.43% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -28.43% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -3.09% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -5.62% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.43% | 4.06% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и ^NDX
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 8.49% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 8.49% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 13.31% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.21% | 17.24% | +29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.59% | 21.61% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 22.51% | +4.82% |
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and ^NDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор