PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XXTW.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XXTW.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XXTW.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 20.92%.


XXTW.L

1 день
-1.87%
1 месяц
12.87%
С начала года
24.48%
6 месяцев
22.47%
1 год
51.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
7.70%
С начала года
20.92%
6 месяцев
17.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXTW.L и ^NDX


2026 (YTD)2025
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
24.48%22.04%
^NDX
NASDAQ 100 Index
15.84%16.48%

Correlation

The correlation between XXTW.L and ^NDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Доходность на риск

XXTW.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXTW.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XXTW.L^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

XXTW.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XXTW.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

2.68

-1.17

Просадки

Сравнение просадок XXTW.L и ^NDX

Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и ^NDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XXTW.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-12.05%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.53%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.75%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XXTW.L и ^NDX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XXTW.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

15.40%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

15.40%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

15.40%

+6.08%

Часто задаваемые вопросы


XXTW.L and ^NDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор