Сравнение XXTW.L с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
XXTW.L и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXTW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXTW.L или VGT.
Основные характеристики
| XXTW.L | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.82% | 28.88% |
| Дох-ть за 1 год | 38.05% | 37.56% |
| Дох-ть за 3 года | 3.92% | 12.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.66% | 22.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.85% | 20.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 7.62 | 9.68 |
| Индекс Язвы | 4.80% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 20.95% |
| Макс. просадка | -36.07% | -54.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между XXTW.L и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и VGT
С начала года, XXTW.L показывает доходность 31.82%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 28.88%. За последние 10 лет акции XXTW.L уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.85% против 20.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXTW.L и VGT
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XXTW.L c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и VGT
XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и VGT
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и VGT
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) составляет 5.20%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.