Сравнение XXTW.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
XXTW.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXTW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXTW.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | -6.66% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -0.61% | 14.12% | 19.92% | 6.52% |
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -0.61%.
XXTW.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXTW.L и FTWG.L
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XXTW.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
FTWG.L
Сравнение XXTW.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXTW.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.81 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.30 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 13.36 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXTW.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.31 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XXTW.L и FTWG.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и FTWG.L
XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и FTWG.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXTW.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -17.78% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -7.11% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -4.14% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -2.07% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 1.76% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и FTWG.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.24% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 8.19% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 13.89% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 11.94% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 11.94% | +9.45% |