Сравнение XXTW.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L).
XXTW.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXTW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXTW.L или IITU.L.
Основные характеристики
| XXTW.L | IITU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.05% | 34.67% |
| Дох-ть за 1 год | 37.96% | 41.23% |
| Дох-ть за 3 года | 3.43% | 18.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.63% | 25.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 7.62 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 4.80% | 4.83% |
| Дневная вол-ть | 19.47% | 20.04% |
| Макс. просадка | -36.07% | -23.56% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XXTW.L и IITU.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и IITU.L
С начала года, XXTW.L показывает доходность 30.05%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 34.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXTW.L и IITU.L
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XXTW.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и IITU.L
Ни XXTW.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и IITU.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и IITU.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) имеют волатильность 5.49% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.