PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWTS.L с EOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWTS.L с EOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWTS.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) is Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while EOG (EOG Resources, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XWTS.L returned 10.80%/yr vs 8.28%/yr for EOG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XWTS.L и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWTS.L показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 33.49%. За последние 10 лет акции XWTS.L превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 10.80% против 8.28% соответственно.

XWTS.L

1 день
1.04%
1 месяц
-2.66%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.47%
1 год
23.15%
3 года*
26.85%
5 лет*
10.80%
10 лет*
10.80%

EOG

1 день
-2.20%
1 месяц
2.29%
С начала года
33.49%
6 месяцев
24.97%
1 год
28.52%
3 года*
10.72%
5 лет*
15.05%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWTS.L и EOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		3.66%28.97%34.65%47.43%-37.76%16.03%22.50%26.25%-10.06%6.43%
EOG
EOG Resources, Inc.		33.49%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%

Correlation

The correlation between XWTS.L and EOG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г.

0.12

The correlation between XWTS.L and EOG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

EOG Resources, Inc.

Часто сравнивают с XWTS.L:
XWTS.L с IUCM.LXWTS.L с QQQXWTS.L с VHVE.LXWTS.L с XSTC.LXWTS.L с XDWT.LXWTS.L с TELE.LXWTS.L с VGK
Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с EPDEOG с LNGEOG с UUUUEOG с SJMEOG с MPC

Доходность на риск

XWTS.L vs. EOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWTS.L
Ранг доходности на риск XWTS.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWTS.L c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWTS.LEOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.09

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.60

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.55

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

3.01

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWTS.L vs. EOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWTS.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа EOG равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWTS.L и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWTS.LEOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XWTS.L и EOG

Максимальная просадка XWTS.L за все время составила -44.71%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.L и EOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWTS.LEOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.71%

-77.13%

+32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-18.51%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-23.72%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.71%

-33.42%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-77.13%

+32.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-7.37%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-21.98%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

9.50%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XWTS.L и EOG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) составляет 4.13%, в то время как у EOG Resources, Inc. (EOG) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что XWTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWTS.LEOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

8.50%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

20.79%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

26.17%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

32.91%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

39.16%

-21.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWTS.L и EOG

XWTS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOG
EOG Resources, Inc.		2.93%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%
XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XWTS.L and EOG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWTS.L и EOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор