Сравнение XWTS.L с VHVE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L).
XWTS.L и VHVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWTS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. VHVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XWTS.L и VHVE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XWTS.L и VHVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWTS.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | -4.06% | 28.97% | 34.65% | 47.43% | -37.76% | 16.03% | 22.50% | 7.12% |
VHVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc | -1.75% | 22.18% | 17.93% | 24.66% | -18.06% | 21.15% | 16.52% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XWTS.L показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у VHVE.L с доходностью -1.75%.
XWTS.L
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
VHVE.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XWTS.L и VHVE.L
XWTS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VHVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XWTS.L vs. VHVE.L — Ранг доходности на риск
XWTS.L
VHVE.L
Сравнение XWTS.L c VHVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWTS.L | VHVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.44 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.01 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.54 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 10.26 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWTS.L | VHVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XWTS.L и VHVE.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWTS.L и VHVE.L
Ни XWTS.L, ни VHVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XWTS.L и VHVE.L
Максимальная просадка XWTS.L за все время составила -44.71%, что больше максимальной просадки VHVE.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.L и VHVE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XWTS.L | VHVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.71% | -33.60% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -11.15% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.71% | -26.08% | -18.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.34% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -5.47% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.11% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWTS.L и VHVE.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) имеют волатильность 5.76% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XWTS.L | VHVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.63% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.08% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 15.29% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 15.49% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.57% | +0.34% |