PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWTS.L с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XWTS.L с VGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

XWTS.L и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWTS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XWTS.L и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWTS.L и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		-4.06%28.97%34.65%47.43%-37.76%16.03%22.50%26.25%-10.06%6.43%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		0.48%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, XWTS.L показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 0.48%.

XWTS.L

1 день
2.69%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-0.60%
1 год
27.65%
3 года*
27.56%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

VGK

1 день
1.44%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.06%
1 год
22.57%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с XWTS.L:
XWTS.L с IUCM.LXWTS.L с QQQXWTS.L с XSTC.LXWTS.L с XDWT.LXWTS.L с VHVE.LXWTS.L с GLDXWTS.L с QTOP
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Сравнение комиссий XWTS.L и VGK

XWTS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

XWTS.L vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWTS.L
Ранг доходности на риск XWTS.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWTS.L c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWTS.LVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.29

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.83

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.89

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

7.22

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWTS.L vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWTS.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWTS.L и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWTS.LVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.29

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.27

+0.30

Корреляция

Корреляция между XWTS.L и VGK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWTS.L и VGK

XWTS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.96%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок XWTS.L и VGK

Максимальная просадка XWTS.L за все время составила -44.71%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.L и VGK.

Загрузка...

Показатели просадок

XWTS.LVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.71%

-63.61%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.09%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.71%

-32.74%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-37.24%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-7.16%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-13.43%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.17%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XWTS.L и VGK

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) составляет 5.76%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что XWTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XWTS.LVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.33%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.03%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

17.63%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

17.72%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.88%

-0.97%