PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWTS.L с CDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWTS.L с CDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWTS.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) is Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while CDP (COPT Defense Properties) is a stock. Over the past 10 years, XWTS.L returned 10.80%/yr vs 6.17%/yr for CDP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XWTS.L и CDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и COPT Defense Properties (CDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWTS.L показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у CDP с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции XWTS.L превзошли акции CDP по среднегодовой доходности: 10.80% против 6.17% соответственно.

XWTS.L

1 день
1.04%
1 месяц
-2.66%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.47%
1 год
23.15%
3 года*
26.85%
5 лет*
10.80%
10 лет*
10.80%

CDP

1 день
1.75%
1 месяц
2.90%
С начала года
18.67%
6 месяцев
14.57%
1 год
24.23%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.67%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWTS.L и CDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		3.66%28.97%34.65%47.43%-37.76%16.03%22.50%26.25%-10.06%6.43%
CDP
COPT Defense Properties		18.67%-6.17%26.17%3.65%-3.26%11.61%-7.07%45.28%-24.78%-3.24%

Correlation

The correlation between XWTS.L and CDP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

COPT Defense Properties

Часто сравнивают с XWTS.L:
XWTS.L с IUCM.LXWTS.L с QQQXWTS.L с VHVE.LXWTS.L с XSTC.LXWTS.L с XDWT.LXWTS.L с TELE.LXWTS.L с VGK
Часто сравнивают с CDP:
CDP с LMTCDP с HIWCDP с SPYCDP с CLIPCDP с PLOWCDP с PLDCDP с GOOGL

Доходность на риск

XWTS.L vs. CDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWTS.L
Ранг доходности на риск XWTS.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CDP
Ранг доходности на риск CDP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWTS.L c CDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и COPT Defense Properties (CDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWTS.LCDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.38

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.12

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.27

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

6.05

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWTS.L vs. CDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWTS.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDP равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWTS.L и CDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWTS.LCDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.24

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XWTS.L и CDP

Максимальная просадка XWTS.L за все время составила -44.71%, что меньше максимальной просадки CDP в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.L и CDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWTS.LCDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.71%

-59.36%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.71%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-23.66%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.71%

-23.66%

-21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-48.67%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-19.88%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.01%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XWTS.L и CDP

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и COPT Defense Properties (CDP) имеют волатильность 4.13% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWTS.LCDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.34%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

13.30%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

17.61%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

23.13%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

26.28%

-8.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWTS.L и CDP

XWTS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDP
COPT Defense Properties		3.78%4.39%3.81%4.45%4.24%3.93%4.22%3.74%5.23%3.77%3.52%5.04%
XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XWTS.L and CDP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWTS.L и CDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор