Сравнение XWTS.DE с SPY
XWTS.DE (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XWTS.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XWTS.DE returned 10.59%/yr vs 15.20%/yr for SPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XWTS.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности XWTS.DE и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWTS.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWTS.DE показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции XWTS.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.59% против 15.20% соответственно.
XWTS.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.59%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам XWTS.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWTS.DE Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 4.97% | 14.73% | 42.15% | 42.40% | -34.20% | 25.29% | 11.41% | 30.74% | -6.07% | -7.23% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.58% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Correlation
The correlation between XWTS.DE and SPY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWTS.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
XWTS.DE
SPY
Сравнение XWTS.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWTS.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.71 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 14.05 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWTS.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.24 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XWTS.DE и SPY
Максимальная просадка XWTS.DE за все время составила -36.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.DE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWTS.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -49.85% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -7.38% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -23.87% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -23.87% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -33.22% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.19% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -7.85% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.94% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWTS.DE и SPY
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что XWTS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWTS.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 2.07% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.55% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 12.22% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.96% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 18.46% | -0.73% |
Сравнение комиссий XWTS.DE и SPY
XWTS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWTS.DE и SPY
XWTS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
XWTS.DE Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWTS.DE and SPY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.DE.
XWTS.DE is categorized as Communications Equities, while SPY is S&P 500. XWTS.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XWTS.DE and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для XWTS.DE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор