Сравнение XWTS.DE с ARKW
XWTS.DE (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - XWTS.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. XWTS.DE is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 10 years, XWTS.DE returned 10.59%/yr vs 21.82%/yr for ARKW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XWTS.DE charges 0.25%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.
Доходность
Сравнение доходности XWTS.DE и ARKW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWTS.DE торгуется в EUR, в то время как ARKW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWTS.DE показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции XWTS.DE уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 10.59% против 21.82% соответственно.
XWTS.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.59%
ARKW
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 21.82%
Сравнение доходности по годам XWTS.DE и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWTS.DE Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 4.97% | 14.73% | 42.15% | 42.40% | -34.20% | 25.29% | 11.41% | 30.74% | -6.07% | -7.23% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -4.80% | 22.44% | 51.66% | 90.98% | -65.48% | -12.78% | 136.22% | 38.83% | 9.13% | 64.27% |
Correlation
The correlation between XWTS.DE and ARKW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between XWTS.DE and ARKW shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWTS.DE vs. ARKW — Ранг доходности на риск
XWTS.DE
ARKW
Сравнение XWTS.DE c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWTS.DE | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.41 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 0.82 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWTS.DE | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.45 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XWTS.DE и ARKW
Максимальная просадка XWTS.DE за все время составила -36.66%, что меньше максимальной просадки ARKW в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.DE и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWTS.DE | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -77.83% | +41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -35.41% | +26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -36.91% | +12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -75.30% | +38.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -77.83% | +41.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -22.48% | +19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -22.47% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 17.94% | -15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWTS.DE и ARKW
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) составляет 3.84%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что XWTS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWTS.DE | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 8.56% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 23.28% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 33.07% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 42.50% | -24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 37.34% | -19.61% |
Сравнение комиссий XWTS.DE и ARKW
XWTS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWTS.DE и ARKW
XWTS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.70% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
XWTS.DE Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWTS.DE and ARKW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWTS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWTS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.
XWTS.DE is categorized as Communications Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and ARK. Their fees differ too: 0.25% for XWTS.DE and 0.76% for ARKW.
Подберите оптимальное распределение для XWTS.DE и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор