Сравнение XWTS.DE с ESPO
XWTS.DE (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) and ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - XWTS.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWTS.DE returned 9.77%/yr vs 6.03%/yr for ESPO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XWTS.DE charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.
Доходность
Сравнение доходности XWTS.DE и ESPO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWTS.DE торгуется в EUR, в то время как ESPO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWTS.DE показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -14.96%.
XWTS.DE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 9.93%
ESPO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -14.96%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWTS.DE и ESPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWTS.DE Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | -0.50% | 14.75% | 42.18% | 42.37% | -34.12% | 25.17% | 11.42% | 30.63% | -3.57% |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | -14.96% | 10.87% | 57.36% | 29.64% | -30.66% | 5.19% | 68.77% | 45.57% | -12.22% |
Correlation
The correlation between XWTS.DE and ESPO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between XWTS.DE and ESPO shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWTS.DE vs. ESPO — Ранг доходности на риск
XWTS.DE
ESPO
Сравнение XWTS.DE c ESPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWTS.DE | ESPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.65 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.08 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWTS.DE и ESPO
Максимальная просадка XWTS.DE за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке ESPO в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.DE и ESPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWTS.DE | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -40.76% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -27.04% | +17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -27.04% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.65% | -40.76% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -27.04% | +18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -12.13% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 16.22% | -13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWTS.DE и ESPO
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что XWTS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWTS.DE | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.78% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 13.52% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 17.70% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 23.72% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 24.94% | -7.00% |
Сравнение комиссий XWTS.DE и ESPO
XWTS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWTS.DE и ESPO
XWTS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 1.51% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
XWTS.DE Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWTS.DE and ESPO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWTS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWTS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.
XWTS.DE is categorized as Communications Equities, while ESPO is Gaming. XWTS.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XWTS.DE and 0.55% for ESPO.
Подберите оптимальное распределение для XWTS.DE и ESPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор