PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWTS.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XWTS.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWTS.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C
-2.55%14.73%42.15%42.40%-34.20%25.29%11.41%30.74%-6.07%-7.23%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

XWTS.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWTS.DE показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.


XWTS.DE

1 день
1.93%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
0.50%
1 год
19.09%
3 года*
24.84%
5 лет*
10.55%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий XWTS.DE и GLD

XWTS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

XWTS.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWTS.DE
Ранг доходности на риск XWTS.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWTS.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XWTS.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.65

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.09

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.45

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

8.43

-0.57

XWTS.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWTS.DE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWTS.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XWTS.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.65

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.37

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между XWTS.DE и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWTS.DE и GLD

Ни XWTS.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XWTS.DE и GLD

Максимальная просадка XWTS.DE за все время составила -36.66%, примерно равная максимальной просадке GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XWTS.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-45.56%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-19.21%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-21.03%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-13.41%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-16.17%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

5.32%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XWTS.DE и GLD

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) составляет 5.02%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что XWTS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XWTS.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

10.54%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

23.32%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

25.76%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

16.49%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

14.82%

+2.99%