Сравнение XWIS.L с SC0C.DE
XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) and SC0C.DE (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XWIS.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World Index, while SC0C.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, XWIS.L returned 8.89%/yr vs 9.63%/yr for SC0C.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWIS.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for SC0C.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWIS.L и SC0C.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWIS.L торгуется в GBP, в то время как SC0C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SC0C.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWIS.L показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у SC0C.DE с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции XWIS.L уступали акциям SC0C.DE по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.63% соответственно.
XWIS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.89%
SC0C.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам XWIS.L и SC0C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 11.58% | 16.99% | 14.88% | -3.06% | -13.20% | 16.55% | 11.59% | 28.78% | -15.34% | 25.19% |
SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.71% | 26.94% | 3.59% | 13.23% | -5.62% | 15.73% | 3.56% | 21.65% | -9.96% | 15.58% |
Correlation
The correlation between XWIS.L and SC0C.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between XWIS.L and SC0C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWIS.L vs. SC0C.DE — Ранг доходности на риск
XWIS.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SC0C.DE
Сравнение XWIS.L c SC0C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWIS.L | SC0C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.78 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 6.41 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWIS.L и SC0C.DE
Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -39.29%, что больше максимальной просадки SC0C.DE в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и SC0C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWIS.L | SC0C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -29.54% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -10.23% | -17.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | -13.86% | -14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -17.01% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -29.54% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -2.44% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -5.01% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 2.85% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWIS.L и SC0C.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что XWIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWIS.L | SC0C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.34% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 10.85% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.44% | 12.70% | +31.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 14.29% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 15.44% | +6.36% |
Сравнение комиссий XWIS.L и SC0C.DE
XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SC0C.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWIS.L и SC0C.DE
Ни XWIS.L, ни SC0C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWIS.L and SC0C.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0C.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0C.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XWIS.L.
XWIS.L is categorized as Industrials Equities, while SC0C.DE is Europe Equities. XWIS.L tracks MSCI World Index, while SC0C.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XWIS.L and 0.19% for SC0C.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWIS.L и SC0C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор