PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0C.DE с MASKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0C.DE с MASKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0C.DE (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) are both funds - SC0C.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while MASKX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SC0C.DE returned 9.07%/yr vs 10.76%/yr for MASKX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SC0C.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for MASKX.

Доходность

Сравнение доходности SC0C.DE и MASKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SC0C.DE торгуется в EUR, в то время как MASKX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MASKX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SC0C.DE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции SC0C.DE уступали акциям MASKX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.76% соответственно.

SC0C.DE

1 день
0.58%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.46%
6 месяцев
10.06%
1 год
16.08%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.07%

MASKX

1 день
1.34%
1 месяц
2.98%
С начала года
20.14%
6 месяцев
17.30%
1 год
39.53%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0C.DE и MASKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.46%20.66%8.31%15.54%-10.52%24.51%-1.98%28.32%-11.21%10.84%
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		20.14%-0.62%18.70%13.48%-15.46%23.11%10.10%28.37%-6.85%0.52%

Correlation

The correlation between SC0C.DE and MASKX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2009 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Часто сравнивают с SC0C.DE:
SC0C.DE с S600.LSC0C.DE с V50A.DESC0C.DE с SPY5.DESC0C.DE с SPYSC0C.DE с RTYS.LSC0C.DE с EQQQ.LSC0C.DE с CHDVD.SW
Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с VDCMASKX с FSSNXMASKX с JATTXMASKX с ^GSPCMASKX с VOO

Доходность на риск

SC0C.DE vs. MASKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0C.DE
Ранг доходности на риск SC0C.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0C.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0C.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0C.DE c MASKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0C.DEMASKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.11

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.85

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

4.50

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

14.46

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0C.DE vs. MASKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0C.DE на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа MASKX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0C.DE и MASKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0C.DEMASKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.11

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SC0C.DE и MASKX

Максимальная просадка SC0C.DE за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки MASKX в -53.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0C.DE и MASKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0C.DEMASKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.89%

-53.71%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.75%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-30.92%

+14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-30.92%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-42.08%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

0.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-10.97%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.72%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0C.DE и MASKX

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) составляет 4.41%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SC0C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0C.DEMASKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.02%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.87%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

18.65%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

22.60%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

23.89%

-7.90%

Сравнение комиссий SC0C.DE и MASKX

SC0C.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MASKX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0C.DE и MASKX

SC0C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.64%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SC0C.DE and MASKX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0C.DE и MASKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор