Сравнение SC0C.DE с MASKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX).
SC0C.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SC0C.DE или MASKX.
Основные характеристики
| SC0C.DE | MASKX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.98% | 12.42% |
| Дох-ть за 1 год | 18.04% | 29.77% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | -3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.18% | 6.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.09% | 5.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 10.02 | 7.41 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 3.80% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 20.70% |
| Макс. просадка | -35.89% | -67.66% |
| Текущая просадка | -3.48% | -10.80% |
Корреляция
Корреляция между SC0C.DE и MASKX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SC0C.DE и MASKX
С начала года, SC0C.DE показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции SC0C.DE превзошли акции MASKX по среднегодовой доходности: 7.09% против 5.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0C.DE и MASKX
SC0C.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MASKX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SC0C.DE c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0C.DE и MASKX
SC0C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 1.49% | 1.54% | 1.41% | 1.14% | 1.04% | 1.38% | 1.17% | 1.04% | 1.22% | 0.93% | 1.57% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок SC0C.DE и MASKX
Максимальная просадка SC0C.DE за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки MASKX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0C.DE и MASKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SC0C.DE и MASKX
Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) составляет 2.84%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что SC0C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.