PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0C.DE с MASKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0C.DE с MASKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX).

SC0C.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SC0C.DE и MASKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0C.DE и MASKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.39%20.66%8.31%15.54%-10.52%24.51%-1.98%28.32%-11.21%10.84%
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.52%-0.62%18.70%13.48%-15.46%23.11%10.10%28.37%-6.85%0.52%
Разные валюты инструментов

SC0C.DE торгуется в EUR, в то время как MASKX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MASKX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SC0C.DE показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции SC0C.DE уступали акциям MASKX по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.65% соответственно.

SC0C.DE

1 день
2.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
1.39%
6 месяцев
6.65%
1 год
13.94%
3 года*
12.34%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.91%

MASKX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.37%
1 год
17.34%
3 года*
10.59%
5 лет*
3.78%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Часто сравнивают с SC0C.DE:
SC0C.DE с S600.LSC0C.DE с V50A.DESC0C.DE с SPYSC0C.DE с SPY5.DESC0C.DE с CHDVD.SWSC0C.DE с EQQQ.LSC0C.DE с RTYS.L
Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с VOOMASKX с FSSNXMASKX с VDCMASKX с ^GSPCMASKX с VB

Сравнение комиссий SC0C.DE и MASKX

SC0C.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MASKX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

SC0C.DE vs. MASKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0C.DE
Ранг доходности на риск SC0C.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0C.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0C.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0C.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0C.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0C.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0C.DE c MASKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0C.DEMASKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.71

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.13

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

4.05

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0C.DE vs. MASKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0C.DE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASKX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0C.DE и MASKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0C.DEMASKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.17

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.27

Корреляция

Корреляция между SC0C.DE и MASKX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0C.DE и MASKX

SC0C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		3.11%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%

Просадки

Сравнение просадок SC0C.DE и MASKX

Максимальная просадка SC0C.DE за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки MASKX в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0C.DE и MASKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0C.DEMASKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.89%

-59.06%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-13.89%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-31.98%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-41.68%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-7.93%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-11.69%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.71%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0C.DE и MASKX

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) составляет 5.74%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что SC0C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0C.DEMASKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.36%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

14.43%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

25.02%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

22.63%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

23.92%

-7.96%