PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0C.DE с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0C.DE с SPY5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).

SC0C.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0C.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0C.DE и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0C.DE и SPY5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.25%20.66%8.31%15.54%-10.52%24.51%-1.98%28.32%-11.21%10.84%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-2.81%4.75%32.36%22.42%-14.24%40.60%6.73%34.93%0.25%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, SC0C.DE показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции SC0C.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 8.84% против 13.84% соответственно.

SC0C.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.25%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.35%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.84%

SPY5.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0C.DE:
SC0C.DE с S600.LSC0C.DE с V50A.DESC0C.DE с SPYSC0C.DE с MASKXSC0C.DE с EQQQ.LSC0C.DE с CHDVD.SWSC0C.DE с RTYS.L
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD

Сравнение комиссий SC0C.DE и SPY5.DE

SC0C.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SC0C.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0C.DE
Ранг доходности на риск SC0C.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0C.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0C.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0C.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0C.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0C.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0C.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0C.DESPY5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.61

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.34

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

7.99

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0C.DE vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0C.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SPY5.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0C.DE и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0C.DESPY5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.61

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.91

-0.32

Корреляция

Корреляция между SC0C.DE и SPY5.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0C.DE и SPY5.DE

SC0C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SC0C.DE и SPY5.DE

Максимальная просадка SC0C.DE за все время составила -35.89%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0C.DE и SPY5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0C.DESPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.89%

-33.86%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-8.55%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-23.34%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-33.86%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.01%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-3.99%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.09%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0C.DE и SPY5.DE

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SC0C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0C.DESPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.65%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.56%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

17.13%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

15.21%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.12%

-0.17%