PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0C.DE с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0C.DE с EQQQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).

SC0C.DE и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0C.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0C.DE и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0C.DE и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.39%20.66%8.31%15.54%-10.52%24.51%-1.98%28.32%-11.21%10.84%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-3.91%5.72%34.75%50.93%-29.38%38.02%35.54%42.19%3.35%15.39%
Разные валюты инструментов

SC0C.DE торгуется в EUR, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SC0C.DE показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции SC0C.DE уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 8.91% против 18.63% соответственно.

SC0C.DE

1 день
2.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
1.39%
6 месяцев
6.65%
1 год
13.94%
3 года*
12.34%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.91%

EQQQ.L

1 день
0.15%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.95%
1 год
15.35%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.39%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0C.DE:
SC0C.DE с S600.LSC0C.DE с V50A.DESC0C.DE с SPYSC0C.DE с SPY5.DESC0C.DE с MASKXSC0C.DE с CHDVD.SWSC0C.DE с RTYS.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Сравнение комиссий SC0C.DE и EQQQ.L

SC0C.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Доходность на риск

SC0C.DE vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0C.DE
Ранг доходности на риск SC0C.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0C.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0C.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0C.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0C.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0C.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0C.DE c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0C.DEEQQQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.76

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.30

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

6.95

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0C.DE vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0C.DE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0C.DE и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0C.DEEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.21

Корреляция

Корреляция между SC0C.DE и EQQQ.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0C.DE и EQQQ.L

SC0C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SC0C.DE и EQQQ.L

Максимальная просадка SC0C.DE за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0C.DE и EQQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0C.DEEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.89%

-33.75%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-10.97%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-27.76%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-27.76%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.04%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.64%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.66%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0C.DE и EQQQ.L

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SC0C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0C.DEEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.79%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

11.77%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

20.01%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

19.85%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

19.76%

-3.80%