Сравнение XWIS.L с MTRL.L
XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) and MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - XWIS.L tracks the MSCI World Index while MTRL.L tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XWIS.L returned 23.01% vs 29.08% for MTRL.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XWIS.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for MTRL.L.
Доходность
Сравнение доходности XWIS.L и MTRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWIS.L торгуется в GBP, в то время как MTRL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTRL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWIS.L показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у MTRL.L с доходностью 17.07%.
XWIS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTRL.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWIS.L и MTRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 11.39% | 16.99% | 14.88% | 7.34% |
MTRL.L SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | 17.02% | 18.56% | -7.16% | 11.29% |
Correlation
The correlation between XWIS.L and MTRL.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between XWIS.L and MTRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWIS.L vs. MTRL.L — Ранг доходности на риск
XWIS.L
MTRL.L
Сравнение XWIS.L c MTRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWIS.L | MTRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.15 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.68 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWIS.L | MTRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.92 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XWIS.L и MTRL.L
Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки MTRL.L в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и MTRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWIS.L | MTRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.37% | -27.12% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -13.45% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.39% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -5.84% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.34% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWIS.L и MTRL.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) составляет 4.53%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что XWIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWIS.L | MTRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 6.66% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 13.97% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 16.82% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 20.93% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 27.29% | -13.45% |
Сравнение комиссий XWIS.L и MTRL.L
XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTRL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWIS.L и MTRL.L
Ни XWIS.L, ни MTRL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWIS.L and MTRL.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTRL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTRL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XWIS.L.
XWIS.L tracks MSCI World Index, while MTRL.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XWIS.L and 0.18% for MTRL.L.
Подберите оптимальное распределение для XWIS.L и MTRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор