PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWD.TO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWD.TO с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWD.TO (iShares MSCI World Index ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds from iShares - XWD.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XWD.TO returned 13.55%/yr vs 13.74%/yr for ACWI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XWD.TO charges 0.48%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности XWD.TO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWD.TO торгуется в CAD, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWD.TO показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 14.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XWD.TO имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции ACWI немного впереди с 13.74%.

XWD.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.27%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.63%
1 год
28.11%
3 года*
21.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.55%

ACWI

1 день
0.40%
1 месяц
6.68%
С начала года
14.01%
6 месяцев
12.69%
1 год
31.43%
3 года*
22.77%
5 лет*
14.55%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWD.TO и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		11.99%15.25%28.07%20.32%-11.57%21.87%11.41%21.44%-1.52%14.42%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.01%16.80%27.54%19.58%-12.57%17.59%14.37%20.37%-1.49%16.42%

Correlation

The correlation between XWD.TO and ACWI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.89

The correlation between XWD.TO and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XWD.TO и ACWI

Секторы
XWD.TO
ACWI

Технологии

29.0%
29.4%

Финансовые услуги

15.9%
16.1%

Промышленность

11.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.0%

Здравоохранение

8.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.0%

Энергетика

4.1%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Технологии

XWD.TO
29.0%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

XWD.TO
15.9%
ACWI
16.1%

Промышленность

XWD.TO
11.0%
ACWI
10.9%

Потребительский циклический сектор

XWD.TO
9.3%
ACWI
9.3%

Коммуникационные услуги

XWD.TO
9.1%
ACWI
9.0%

Здравоохранение

XWD.TO
8.6%
ACWI
8.1%

Потребительский защитный сектор

XWD.TO
5.3%
ACWI
5.0%

Энергетика

XWD.TO
4.1%
ACWI
4.2%

Сырьевые материалы

XWD.TO
3.2%
ACWI
3.7%

Коммунальные услуги

XWD.TO
2.7%
ACWI
2.6%

Недвижимость

XWD.TO
1.9%
ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Index ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

XWD.TO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD.TO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWD.TOACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.58

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.54

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.91

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

15.89

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWD.TO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD.TO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWD.TOACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XWD.TO и ACWI

Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWD.TOACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-27.29%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.08%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-16.34%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-21.20%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-27.29%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.01%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.58%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.98%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD.TO и ACWI

iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 3.55% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWD.TOACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.65%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.88%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

12.24%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

13.65%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

14.87%

+0.49%

Сравнение комиссий XWD.TO и ACWI

XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD.TO и ACWI

Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.19%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Часто задаваемые вопросы

XWD.TO and ACWI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.48% for XWD.TO.

XWD.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.48% for XWD.TO and 0.32% for ACWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWD.TO и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор