PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWD.TO с ZGQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XWD.TO с ZGQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO).

XWD.TO и ZGQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. ZGQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI All Country World High Quality Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XWD.TO и ZGQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWD.TO и ZGQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		-0.91%15.25%28.07%20.32%-11.57%21.87%11.41%21.44%-1.52%14.42%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.28%8.04%29.47%29.38%-18.76%21.44%22.41%28.91%-0.12%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, XWD.TO показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у ZGQ.TO с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции XWD.TO уступали акциям ZGQ.TO по среднегодовой доходности: 12.35% против 13.69% соответственно.

XWD.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
0.12%
1 год
16.05%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.55%
10 лет*
12.35%

ZGQ.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Index ETF

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TOXWD.TO с VOO
Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOOZGQ.TO с VT

Сравнение комиссий XWD.TO и ZGQ.TO

XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ZGQ.TO в 0.50%.

ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF

Доходность на риск

XWD.TO vs. ZGQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD.TO c ZGQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWD.TOZGQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.72

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.10

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.12

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

4.27

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWD.TO vs. ZGQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ZGQ.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD.TO и ZGQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWD.TOZGQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.72

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.87

-0.01

Корреляция

Корреляция между XWD.TO и ZGQ.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD.TO и ZGQ.TO

Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности ZGQ.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.34%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.56%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Просадки

Сравнение просадок XWD.TO и ZGQ.TO

Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, примерно равная максимальной просадке ZGQ.TO в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и ZGQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XWD.TOZGQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-26.68%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.28%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-26.68%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-26.68%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.44%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.54%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.97%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD.TO и ZGQ.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) составляет 5.49%, в то время как у BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XWD.TOZGQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.54%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.24%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.19%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

15.72%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

16.07%

-0.73%