Сравнение XWD.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XWD.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XWD.TO или SPY.
Основные характеристики
| XWD.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 26.13% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 9.76% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.72% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 9.84% | 12.60% |
| Макс. просадка | -27.48% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между XWD.TO и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XWD.TO и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XWD.TO показывает доходность 19.10%, а SPY немного ниже – 18.86%. За последние 10 лет акции XWD.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.72% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XWD.TO и SPY
XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XWD.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD.TO и SPY
Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWD.TO iShares MSCI World Index ETF | 1.21% | 1.39% | 1.36% | 1.21% | 1.06% | 1.76% | 1.94% | 1.63% | 1.83% | 1.84% | 2.15% | 1.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XWD.TO и SPY
Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XWD.TO и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) составляет 3.54%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.