PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XWD.TO с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XWD.TO с URTH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH).

XWD.TO и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XWD.TO или URTH.

Корреляция

Корреляция между XWD.TO и URTH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XWD.TO и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XWD.TO:

0.69

URTH:

0.58

Коэф-т Сортино

XWD.TO:

1.06

URTH:

0.98

Коэф-т Омега

XWD.TO:

1.16

URTH:

1.14

Коэф-т Кальмара

XWD.TO:

0.71

URTH:

0.65

Коэф-т Мартина

XWD.TO:

2.85

URTH:

2.80

Индекс Язвы

XWD.TO:

4.15%

URTH:

3.94%

Дневная вол-ть

XWD.TO:

16.82%

URTH:

18.09%

Макс. просадка

XWD.TO:

-27.48%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

XWD.TO:

-6.72%

URTH:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, XWD.TO показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции XWD.TO превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 10.81% против 9.71% соответственно.

XWD.TO

С начала года

-2.44%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-1.33%

1 год

11.66%

5 лет

13.94%

10 лет

10.81%

URTH

С начала года

0.82%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-1.27%

1 год

10.41%

5 лет

14.39%

10 лет

9.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XWD.TO и URTH

XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF
URTH
iShares MSCI World ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XWD.TO и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD.TO
Ранг риск-скорректированной доходности XWD.TO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XWD.TO c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XWD.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD.TO и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD.TO и URTH

Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности URTH в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.22%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.76%1.94%1.63%1.83%1.84%2.15%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.46%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%

Просадки

Сравнение просадок XWD.TO и URTH

Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XWD.TO и URTH

Загрузка...