PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWD.TO с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XWD.TO с URTH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH).

XWD.TO и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XWD.TO и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWD.TO и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		-1.72%15.25%28.07%20.32%-11.57%21.87%11.41%21.44%-1.52%14.42%
URTH
iShares MSCI World ETF		-1.79%15.79%28.85%21.22%-12.12%21.17%13.83%21.85%-0.81%15.12%
Разные валюты инструментов

XWD.TO торгуется в CAD, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XWD.TO показывает доходность -1.72%, а URTH немного ниже – -1.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XWD.TO имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции URTH немного впереди с 12.81%.

XWD.TO

1 день
2.82%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.04%
1 год
14.90%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.37%
10 лет*
12.26%

URTH

1 день
2.79%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.14%
1 год
15.41%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.54%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Index ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TOXWD.TO с VOO
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с MWRD.LURTH с BRK-BURTH с VXUS

Сравнение комиссий XWD.TO и URTH

XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

XWD.TO vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD.TO c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWD.TOURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.92

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

5.93

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWD.TO vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD.TO на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD.TO и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWD.TOURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.91

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.91

-0.06

Корреляция

Корреляция между XWD.TO и URTH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD.TO и URTH

Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности URTH в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.35%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.53%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок XWD.TO и URTH

Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, примерно равная максимальной просадке URTH в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

XWD.TOURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-34.01%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.85%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-26.05%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-34.01%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.42%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.42%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.44%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD.TO и URTH

iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 5.62% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XWD.TOURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.61%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.38%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.83%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

13.83%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

15.14%

+0.20%