Сравнение XWD.TO с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH).
XWD.TO и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XWD.TO и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XWD.TO и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWD.TO iShares MSCI World Index ETF | -0.91% | 15.25% | 28.07% | 20.32% | -11.57% | 21.87% | 11.41% | 21.44% | -1.52% | 14.42% |
URTH iShares MSCI World ETF | -0.89% | 15.79% | 28.85% | 21.22% | -12.12% | 21.17% | 13.83% | 21.85% | -0.81% | 15.12% |
Разные валюты инструментов
XWD.TO торгуется в CAD, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XWD.TO показывает доходность -0.91%, а URTH немного выше – -0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XWD.TO имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции URTH немного впереди с 12.91%.
XWD.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 12.35%
URTH
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XWD.TO и URTH
XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
XWD.TO vs. URTH — Ранг доходности на риск
XWD.TO
URTH
Сравнение XWD.TO c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWD.TO | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.04 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWD.TO | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.93 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XWD.TO и URTH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD.TO и URTH
Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWD.TO iShares MSCI World Index ETF | 1.34% | 1.33% | 1.19% | 1.39% | 1.36% | 1.21% | 1.06% | 1.77% | 1.94% | 1.63% | 1.83% | 1.84% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок XWD.TO и URTH
Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, примерно равная максимальной просадке URTH в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XWD.TO | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -34.01% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -11.85% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -26.05% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -34.01% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.49% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.42% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.47% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWD.TO и URTH
iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 5.49% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XWD.TO | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.54% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.42% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 16.85% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 13.83% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.14% | +0.20% |