Сравнение XWD.TO с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH).
XWD.TO и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XWD.TO или URTH.
Основные характеристики
| XWD.TO | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | 26.13% | 25.08% |
| Дох-ть за 3 года | 9.76% | 7.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 12.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.72% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 9.84% | 12.31% |
| Макс. просадка | -27.48% | -34.01% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между XWD.TO и URTH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XWD.TO и URTH
С начала года, XWD.TO показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции XWD.TO превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XWD.TO и URTH
XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XWD.TO c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD.TO и URTH
Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности URTH в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWD.TO iShares MSCI World Index ETF | 1.21% | 1.39% | 1.36% | 1.21% | 1.06% | 1.76% | 1.94% | 1.63% | 1.83% | 1.84% | 2.15% | 1.62% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.49% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XWD.TO и URTH
Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XWD.TO и URTH
Текущая волатильность для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) составляет 3.54%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.