PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWD.TO с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWD.TO с URTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWD.TO (iShares MSCI World Index ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds from iShares - XWD.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XWD.TO returned 13.55%/yr vs 14.15%/yr for URTH. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XWD.TO charges 0.48%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности XWD.TO и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWD.TO торгуется в CAD, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XWD.TO показывает доходность 11.99%, а URTH немного выше – 12.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XWD.TO имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции URTH немного впереди с 14.15%.

XWD.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.27%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.63%
1 год
28.11%
3 года*
21.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.55%

URTH

1 день
0.60%
1 месяц
6.62%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.94%
1 год
28.68%
3 года*
22.52%
5 лет*
15.20%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWD.TO и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		11.99%15.25%28.07%20.32%-11.57%21.87%11.41%21.44%-1.52%14.42%
URTH
iShares MSCI World ETF		12.23%15.79%28.85%21.22%-12.12%21.17%13.83%21.85%-0.81%15.12%

Correlation

The correlation between XWD.TO and URTH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.80

The correlation between XWD.TO and URTH shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XWD.TO и URTH

Секторы
XWD.TO
URTH

Технологии

29.0%
28.3%

Финансовые услуги

15.9%
15.8%

Промышленность

11.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.3%

Здравоохранение

8.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.2%

Энергетика

4.1%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

XWD.TO
29.0%
URTH
28.3%

Финансовые услуги

XWD.TO
15.9%
URTH
15.8%

Промышленность

XWD.TO
11.0%
URTH
11.3%

Потребительский циклический сектор

XWD.TO
9.3%
URTH
9.3%

Коммуникационные услуги

XWD.TO
9.1%
URTH
9.3%

Здравоохранение

XWD.TO
8.6%
URTH
8.8%

Потребительский защитный сектор

XWD.TO
5.3%
URTH
5.2%

Энергетика

XWD.TO
4.1%
URTH
4.2%

Сырьевые материалы

XWD.TO
3.2%
URTH
3.3%

Коммунальные услуги

XWD.TO
2.7%
URTH
2.7%

Недвижимость

XWD.TO
1.9%
URTH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Index ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TOXWD.TO с VOO
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с BRK-BURTH с VXUSURTH с MWRD.L

Доходность на риск

XWD.TO vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD.TO c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWD.TOURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.49

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.41

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.78

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

15.27

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWD.TO vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD.TO и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWD.TOURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.97

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XWD.TO и URTH

Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, примерно равная максимальной просадке URTH в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWD.TOURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-27.82%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-7.62%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-16.90%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-21.74%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-27.82%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.45%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.88%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD.TO и URTH

iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWD.TOURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.07%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.09%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

11.58%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

13.86%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

15.13%

+0.23%

Сравнение комиссий XWD.TO и URTH

XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD.TO и URTH

Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности URTH в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.19%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XWD.TO and URTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.48% for XWD.TO.

XWD.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while URTH tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.48% for XWD.TO and 0.24% for URTH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWD.TO и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор