PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU.TO с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XUU.TO returned 15.61%/yr vs 14.20%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XUU.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUU.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUU.TO показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции XUU.TO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.61% против 14.20% соответственно.

XUU.TO

1 день
0.63%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.22%
1 год
29.10%
3 года*
22.22%
5 лет*
15.33%
10 лет*
15.61%

BRK-B

1 день
0.90%
1 месяц
3.05%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
14.53%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		11.45%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.94%16.26%23.78%2.43%12.80%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.69%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between XUU.TO and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.47

Over the past year, the correlation between XUU.TO and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XUU.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUU.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.13

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.28

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.04

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

0.17

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

0.36

+11.45

XUU.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU.TO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUU.TO и BRK-B

Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-41.13%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-12.05%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-17.69%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-23.03%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.22%

-23.14%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-11.05%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-9.95%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.68%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU.TO и BRK-B

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что XUU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.35%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.47%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

15.33%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

18.07%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

20.44%

-3.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.02%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.74%1.49%1.65%1.53%

Часто задаваемые вопросы

XUU.TO and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор