Сравнение XUTC.DE с SCHG
XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XUTC.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 21.17%/yr vs 14.14%/yr for SCHG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUTC.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUTC.DE показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.58%.
XUTC.DE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 18.24% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 32.65% | 53.16% | 3.08% | -8.24% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.58% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 7.42% |
Correlation
The correlation between XUTC.DE and SCHG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between XUTC.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
SCHG
Сравнение XUTC.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUTC.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.11 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 3.17 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и SCHG
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTC.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -31.88% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -15.64% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -28.18% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -30.34% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -5.31% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -5.23% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 5.48% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и SCHG
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.14% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 11.64% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 16.25% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 22.05% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 21.90% | +1.71% |
Сравнение комиссий XUTC.DE и SCHG
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и SCHG
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.27% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUTC.DE and SCHG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for XUTC.DE.
XUTC.DE is categorized as Technology Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор