Сравнение XUTC.DE с SCHG
XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XUTC.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 24.06%/yr vs 16.75%/yr for SCHG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUTC.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUTC.DE показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.00%.
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 32.64% | 53.18% | 3.08% | 10.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.00% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 7.17% |
Correlation
The correlation between XUTC.DE and SCHG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between XUTC.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
SCHG
Сравнение XUTC.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTC.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.53 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 4.41 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTC.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.51 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.77 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.92 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и SCHG
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTC.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -31.88% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -15.64% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -28.18% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -30.34% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -1.27% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -5.23% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 5.40% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и SCHG
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 2.87% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 11.10% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 15.82% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 21.96% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 21.86% | +1.11% |
Сравнение комиссий XUTC.DE и SCHG
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и SCHG
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUTC.DE and SCHG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for XUTC.DE.
XUTC.DE is categorized as Technology Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор