Сравнение XUTC.DE с FTEC
XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 21.17%/yr vs 20.87%/yr for FTEC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и FTEC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUTC.DE торгуется в EUR, в то время как FTEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUTC.DE показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.15%.
XUTC.DE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 27.15%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 46.68%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 25.17%
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 18.24% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 32.65% | 53.16% | 3.08% | -8.24% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 27.15% | 7.62% | 37.94% | 48.70% | -25.23% | 40.25% | 33.81% | 52.29% | 4.29% | 8.62% |
Correlation
The correlation between XUTC.DE and FTEC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between XUTC.DE and FTEC shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. FTEC — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
FTEC
Сравнение XUTC.DE c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUTC.DE | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.06 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 8.23 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и FTEC
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -32.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTC.DE | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -32.82% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -15.35% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -31.10% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -31.10% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -5.97% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -5.50% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 5.69% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и FTEC
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) составляет 8.62%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 10.54% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 17.63% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 22.60% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 25.19% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 25.12% | -1.51% |
Сравнение комиссий XUTC.DE и FTEC
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и FTEC
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FTEC в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.36% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.27% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUTC.DE and FTEC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for XUTC.DE.
XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор