Сравнение XUTC.DE с FTEC
XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 24.06%/yr vs 22.04%/yr for FTEC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и FTEC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUTC.DE торгуется в EUR, в то время как FTEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUTC.DE показывает доходность 24.28%, а FTEC немного выше – 25.08%.
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 21.75%
- 1 год
- 48.74%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 24.42%
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 32.64% | 53.18% | 3.08% | 10.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 25.08% | 7.62% | 37.94% | 48.70% | -25.23% | 40.25% | 33.81% | 52.29% | 4.29% | 8.52% |
Correlation
The correlation between XUTC.DE and FTEC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between XUTC.DE and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. FTEC — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
FTEC
Сравнение XUTC.DE c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTC.DE | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.19 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 8.87 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTC.DE | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.89 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и FTEC
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -32.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTC.DE | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -32.82% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -15.35% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -31.10% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -31.10% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -7.51% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -5.49% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 5.51% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и FTEC
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) составляет 7.31%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 8.51% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 16.65% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 21.51% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 24.97% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 25.02% | -2.05% |
Сравнение комиссий XUTC.DE и FTEC
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и FTEC
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FTEC в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.34% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUTC.DE and FTEC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for XUTC.DE.
XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор