Сравнение XUTC.DE с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
XUTC.DE и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUTC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | -7.83% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 0.79% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -3.29% | 6.51% | 33.98% | 50.36% | -28.34% | 36.98% | 2.53% |
Разные валюты инструментов
XUTC.DE торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUTC.DE показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.43%.
XUTC.DE
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUTC.DE и QQQM
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
QQQM
Сравнение XUTC.DE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTC.DE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 3.70 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTC.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.65 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между XUTC.DE и QQQM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и QQQM
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.35% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и QQQM
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUTC.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -35.04% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -12.55% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -35.04% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -7.86% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -8.47% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 3.44% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и QQQM
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 5.58% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.46% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 12.97% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 24.58% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 21.89% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 21.89% | +1.06% |