PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTC.DE с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTC.DE с QQQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - XUTC.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 21.17%/yr vs 17.18%/yr for QQQM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности XUTC.DE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUTC.DE торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUTC.DE показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 19.95%.

XUTC.DE

1 день
-1.96%
1 месяц
-1.73%
С начала года
18.24%
6 месяцев
18.62%
1 год
38.35%
3 года*
28.56%
5 лет*
21.17%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
-0.24%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.42%
1 год
35.49%
3 года*
24.81%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTC.DE и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		18.24%9.83%44.60%52.37%-27.42%44.01%2.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.80%6.51%33.98%50.36%-28.34%36.98%2.51%

Correlation

The correlation between XUTC.DE and QQQM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.62

The correlation between XUTC.DE and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHGXUTC.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

XUTC.DE vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTC.DE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUTC.DEQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.02

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.58

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.24

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

9.96

-4.04

XUTC.DE vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTC.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTC.DE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUTC.DE и QQQM

Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTC.DEQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-30.95%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-10.99%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-27.16%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-30.95%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-3.15%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-7.29%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

3.57%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTC.DE и QQQM

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTC.DEQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

8.08%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

13.39%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

17.64%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

22.14%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

21.84%

+1.77%

Сравнение комиссий XUTC.DE и QQQM

XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTC.DE и QQQM

Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.27%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XUTC.DE and QQQM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

XUTC.DE is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор