Сравнение XUTC.DE с QQQM
XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - XUTC.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 24.06%/yr vs 18.06%/yr for QQQM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUTC.DE торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUTC.DE показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 17.21%.
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 0.79% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.21% | 6.51% | 33.98% | 50.36% | -28.34% | 36.98% | 2.53% |
Correlation
The correlation between XUTC.DE and QQQM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between XUTC.DE and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
QQQM
Сравнение XUTC.DE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTC.DE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.13 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 9.76 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTC.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.07 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.83 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.83 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и QQQM
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTC.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -30.95% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -10.99% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -27.16% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -30.95% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -4.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -7.33% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.52% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и QQQM
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.73% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 12.23% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 16.66% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 21.96% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 21.78% | +1.19% |
Сравнение комиссий XUTC.DE и QQQM
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и QQQM
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XUTC.DE and QQQM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.
XUTC.DE is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор