PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTC.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XUTC.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

XUTC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности XUTC.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUTC.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		-7.83%9.83%44.60%52.37%-27.42%44.01%32.64%53.18%3.08%10.00%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%6.42%
Разные валюты инструментов

XUTC.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUTC.DE показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

XUTC.DE

1 день
3.10%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-6.21%
1 год
20.65%
3 года*
23.22%
5 лет*
16.76%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с QQQXUTC.DE с FTECXUTC.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XUTC.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTC.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUTC.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.43

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.73

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.66

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

2.77

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUTC.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTC.DE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTC.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUTC.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.45

+0.49

Корреляция

Корреляция между XUTC.DE и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XUTC.DE и ^GSPC

Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XUTC.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-56.78%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-12.14%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-25.43%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-5.78%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-10.75%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

2.60%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTC.DE и ^GSPC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUTC.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.42%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

9.93%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

20.69%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

16.81%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

18.63%

+4.32%