PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUT.TO с ENB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUT.TO с ENB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while ENB (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XUT.TO returned 8.96%/yr vs 10.63%/yr for ENB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XUT.TO и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUT.TO торгуется в CAD, в то время как ENB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUT.TO показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции XUT.TO уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.63% соответственно.

XUT.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.35%
С начала года
16.33%
6 месяцев
13.38%
1 год
21.56%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.96%

ENB

1 день
0.36%
1 месяц
5.87%
С начала года
23.82%
6 месяцев
23.82%
1 год
30.43%
3 года*
24.08%
5 лет*
17.80%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUT.TO и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		16.33%14.74%13.09%-0.45%-11.02%8.92%14.74%36.63%-8.30%10.16%
ENB
Enbridge Inc.		23.82%14.05%37.05%-3.48%13.20%30.76%-15.65%30.44%-8.43%-9.31%

Correlation

The correlation between XUT.TO and ENB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.34

The correlation between XUT.TO and ENB shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB

Доходность на риск

XUT.TO vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT.TO c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUT.TOENBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.86

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.67

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.13

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

8.42

-0.38

XUT.TO vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT.TO на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ENB равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT.TO и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUT.TO и ENB

Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, примерно равная максимальной просадке ENB в -39.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и ENB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUT.TOENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.65%

-39.63%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-9.76%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-12.18%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-21.88%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-39.63%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-8.14%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.72%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT.TO и ENB

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.56%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUT.TOENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

6.22%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

13.26%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

16.57%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

19.31%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

24.94%

-8.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT.TO и ENB

Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности ENB в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		4.91%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.25%3.91%4.00%3.90%3.80%3.04%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

XUT.TO and ENB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и ENB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор