PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с PBJA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

XUSP и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и PBJA

2026 (YTD)20252024
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-7.04%18.27%32.22%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.47%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.47%.

XUSP

1 день
3.27%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.01%
1 год
18.24%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
1.34%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
1.02%
1 год
10.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий XUSP и PBJA

XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

XUSP vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.21

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.82

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.69

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

9.52

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.21

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.43

-0.66

Корреляция

Корреляция между XUSP и PBJA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и PBJA

Ни XUSP, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSP и PBJA

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-8.50%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-6.16%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-2.29%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-0.58%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.09%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и PBJA

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.50%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

3.73%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

8.31%

+12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

6.53%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

6.53%

+12.83%