PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUSP с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XUSP и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и DMAR


2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
-6.15%18.27%30.60%26.46%-9.24%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
2.10%9.13%12.74%12.25%-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.


XUSP

1 день
0.95%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-4.59%
1 год
19.14%
3 года*
19.59%
5 лет*
10 лет*

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Сравнение комиссий XUSP и DMAR

XUSP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.


Доходность на риск

XUSP vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XUSPDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.68

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.48

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.09

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

13.80

-7.88

XUSP vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XUSPDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.68

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.04

-0.26

Корреляция

Корреляция между XUSP и DMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и DMAR

Ни XUSP, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSP и DMAR

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и DMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


XUSPDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-9.84%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-6.15%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

0.00%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-1.91%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

0.93%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и DMAR

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XUSPDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

1.94%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

2.72%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

7.59%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

7.06%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

7.04%

+12.32%