Сравнение XUSP с DMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).
XUSP и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XUSP и DMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUSP и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | -6.15% | 18.27% | 30.60% | 26.46% | -9.24% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 2.10% | 9.13% | 12.74% | 12.25% | -3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, XUSP показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.
XUSP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUSP и DMAR
XUSP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.
Доходность на риск
XUSP vs. DMAR — Ранг доходности на риск
XUSP
DMAR
Сравнение XUSP c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSP | DMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.68 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.48 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.09 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 13.80 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSP | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.68 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XUSP и DMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSP и DMAR
Ни XUSP, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XUSP и DMAR
Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и DMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUSP | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -9.84% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -6.15% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | 0.00% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.91% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 0.93% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSP и DMAR
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUSP | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 1.94% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 2.72% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 7.59% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 7.06% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 7.04% | +12.32% |