PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSE.AS с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XUSE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSE.AS returned 22.24% vs 3.97% for SGOV. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XUSE.AS charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.55%.

XUSE.AS

1 день
0.27%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.38%
6 месяцев
11.50%
1 год
22.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.97%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и SGOV

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		8.38%25.69%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.55%3.89%

Correlation

The correlation between XUSE.AS and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VOOXUSE.AS с IXUA.DE
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

XUSE.AS vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
20.34

-18.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
277.10

-274.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

196.55

-195.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

400.29

-398.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

4,485.40

-4,477.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

20.34

-18.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

12.50

-10.94

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и SGOV

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSE.ASSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-0.03%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-0.01%

-10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.00%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.00%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и SGOV

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSE.ASSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

0.06%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

0.13%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

0.20%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

0.24%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

0.24%

+16.21%

Сравнение комиссий XUSE.AS и SGOV

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и SGOV

XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSE.AS and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XUSE.AS.

XUSE.AS is categorized as Global Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.25% for XUSE.AS and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSE.AS и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор