Сравнение XUSE.AS с SGOV
XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XUSE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSE.AS returned 23.02% vs 3.89% for SGOV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XUSE.AS charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности XUSE.AS и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUSE.AS показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.98%.
XUSE.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSE.AS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 9.63% | 26.67% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.98% | 3.89% |
Correlation
The correlation between XUSE.AS and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSE.AS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
XUSE.AS
SGOV
Сравнение XUSE.AS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUSE.AS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -382.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 385.05 | -383.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 393.03 | -390.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 6,226.73 | -6,218.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUSE.AS и SGOV
Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSE.AS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | -0.03% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -0.01% | -10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.00% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.00% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSE.AS и SGOV
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSE.AS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.05% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 0.13% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 0.19% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 0.24% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 0.24% | +16.04% |
Сравнение комиссий XUSE.AS и SGOV
XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSE.AS и SGOV
XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUSE.AS and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XUSE.AS.
XUSE.AS is categorized as Global Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.25% for XUSE.AS and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для XUSE.AS и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор