PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с IWDE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с IWDE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L).

XUSE.AS и IWDE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и IWDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и IWDE.L

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		2.29%25.69%
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		-3.81%27.85%
Разные валюты инструментов

XUSE.AS торгуется в USD, в то время как IWDE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у IWDE.L с доходностью -3.81%.

XUSE.AS

1 день
3.69%
1 месяц
-3.95%
С начала года
2.29%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDE.L

1 день
2.99%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
-0.50%
1 год
25.49%
3 года*
18.18%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с IWDE.L:
IWDE.L с WRDA.LIWDE.L с IWFV.LIWDE.L с IWVG.LIWDE.L с MINV.LIWDE.L с WMVG.LIWDE.L с MVOL.LIWDE.L с CSP1.L

Сравнение комиссий XUSE.AS и IWDE.L

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWDE.L в 0.55%.

IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Доходность на риск

XUSE.AS vs. IWDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IWDE.L
Ранг доходности на риск IWDE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDE.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c IWDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASIWDE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.45

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.09

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.11

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

8.28

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. IWDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDE.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и IWDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASIWDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.47

+1.00

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и IWDE.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и IWDE.L

Ни XUSE.AS, ни IWDE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и IWDE.L

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки IWDE.L в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и IWDE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASIWDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-33.32%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-11.61%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-4.75%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-4.54%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.98%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и IWDE.L

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASIWDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.12%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.30%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.58%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

18.29%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.97%

-1.91%