Сравнение XUSC.TO с XUU-U.TO
XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index while XUU-U.TO tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 27.68% vs 29.83% for XUU-U.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for XUU-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUSC.TO и XUU-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUSC.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUSC.TO показывает доходность 12.69%, а XUU-U.TO немного ниже – 12.58%.
XUSC.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUU-U.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSC.TO и XUU-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 12.69% | 11.40% | 11.76% |
XUU-U.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 12.58% | 11.00% | 11.45% |
Correlation
The correlation between XUSC.TO and XUU-U.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between XUSC.TO and XUU-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSC.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск
XUSC.TO
XUU-U.TO
Сравнение XUSC.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSC.TO | XUU-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.49 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.49 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 13.31 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSC.TO | XUU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.96 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XUSC.TO и XUU-U.TO
Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и XUU-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSC.TO | XUU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -24.77% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -8.58% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.88% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.25% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSC.TO и XUU-U.TO
Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.61%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSC.TO | XUU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.86% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.19% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 11.93% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.25% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.36% | -1.64% |
Сравнение комиссий XUSC.TO и XUU-U.TO
XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XUU-U.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSC.TO и XUU-U.TO
Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности XUU-U.TO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 0.84% | 0.94% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUU-U.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.74% | 0.83% | 0.76% | 0.85% | 1.01% | 0.77% | 0.90% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
XUSC.TO and XUU-U.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUU-U.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUU-U.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.
XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while XUU-U.TO tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.08% for XUU-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и XUU-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор