Сравнение XUSC.TO с VUN.TO
XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index while VUN.TO tracks the CRSP US Total Market Index CAD. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 28.32% vs 30.37% for VUN.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.17%/yr for VUN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUSC.TO и VUN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUSC.TO показывает доходность 12.87%, а VUN.TO немного выше – 13.00%.
XUSC.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUN.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам XUSC.TO и VUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 12.87% | 11.40% | 11.76% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 13.00% | 11.43% | 11.94% |
Correlation
The correlation between XUSC.TO and VUN.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between XUSC.TO and VUN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSC.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск
XUSC.TO
VUN.TO
Сравнение XUSC.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSC.TO | VUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.58 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 13.42 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSC.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XUSC.TO и VUN.TO
Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и VUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSC.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -28.19% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -8.51% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -3.80% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.27% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSC.TO и VUN.TO
Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSC.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.96% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 8.82% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 11.95% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.43% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.70% | -1.00% |
Сравнение комиссий XUSC.TO и VUN.TO
XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSC.TO и VUN.TO
Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности VUN.TO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 0.83% | 0.94% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XUSC.TO and VUN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for VUN.TO.
XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index CAD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.17% for VUN.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и VUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор