Сравнение XUS.TO с ZSP-U.TO
XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and BMO respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUS.TO returned 16.09%/yr vs 15.59%/yr for ZSP-U.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XUS.TO и ZSP-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUS.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUS.TO показывает доходность 12.75%, а ZSP-U.TO немного ниже – 12.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XUS.TO имеют среднегодовую доходность 16.09%, а акции ZSP-U.TO немного отстают с 15.59%.
XUS.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 16.09%
ZSP-U.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам XUS.TO и ZSP-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.75% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
ZSP-U.TO BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 12.54% | 11.48% | 34.63% | 22.72% | -13.06% | 26.97% | 15.66% | 24.09% | 2.24% | 13.25% |
Correlation
The correlation between XUS.TO and ZSP-U.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between XUS.TO and ZSP-U.TO shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUS.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск
XUS.TO
ZSP-U.TO
Сравнение XUS.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUS.TO | ZSP-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.33 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 12.82 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUS.TO | ZSP-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XUS.TO и ZSP-U.TO
Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке ZSP-U.TO в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и ZSP-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUS.TO | ZSP-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -27.34% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -8.83% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -18.89% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -22.19% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.23% | -27.34% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.51% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.29% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUS.TO и ZSP-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUS.TO | ZSP-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.84% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 8.97% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 11.62% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 14.95% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.04% | +0.44% |
Сравнение комиссий XUS.TO и ZSP-U.TO
И XUS.TO, и ZSP-U.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUS.TO и ZSP-U.TO
Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
ZSP-U.TO BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 0.00% | 0.14% | 0.71% | 0.98% | 1.13% | 0.91% | 1.02% | 1.07% | 1.26% | 1.22% | 1.43% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XUS.TO and ZSP-U.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO and ZSP-U.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO.
Подберите оптимальное распределение для XUS.TO и ZSP-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор