Сравнение XUS.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XUS.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUS.TO или VOO.
Основные характеристики
| XUS.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.96% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 29.54% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 11.96% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.49% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.96% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 11.04% | 12.64% |
| Макс. просадка | -27.23% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между XUS.TO и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XUS.TO и VOO
С начала года, XUS.TO показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции XUS.TO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.96% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUS.TO и VOO
XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUS.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUS.TO и VOO
Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.04% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% | 1.36% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XUS.TO и VOO
Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUS.TO и VOO
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.95% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.