PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUS.TO с HXS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

XUS.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUS.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUS.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.09%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%3.31%13.56%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-3.28%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, XUS.TO показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XUS.TO имеют среднегодовую доходность 14.42%, а акции HXS.TO немного отстают с 14.34%.

XUS.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
13.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.42%

HXS.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.17%
1 год
13.01%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с XSU.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TOHXS.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий XUS.TO и HXS.TO

XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XUS.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.70

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

4.32

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS.TO на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.96

+0.05

Корреляция

Корреляция между XUS.TO и HXS.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.30%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUS.TO и HXS.TO

Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUS.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-27.42%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.44%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-22.63%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-27.42%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.22%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.57%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.33%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS.TO и HXS.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) имеют волатильность 5.14% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUS.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.16%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.53%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.62%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

15.14%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

16.53%

-0.04%