Сравнение XUKX.L с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
XUKX.L и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUKX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUKX.L и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUKX.L и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUKX.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 5.26% | 26.23% | 9.25% | 7.53% | 4.92% | 17.95% | -12.17% | 17.87% | -8.83% | 11.52% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 9.19% | 4.83% | 20.08% | -5.17% | 20.81% | 24.37% | -8.47% | 17.93% | -1.92% | 2.03% |
Разные валюты инструментов
XUKX.L торгуется в GBp, в то время как DHS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUKX.L показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции XUKX.L уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 9.31% против 10.28% соответственно.
XUKX.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.31%
DHS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUKX.L и DHS
XUKX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
XUKX.L vs. DHS — Ранг доходности на риск
XUKX.L
DHS
Сравнение XUKX.L c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUKX.L | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.84 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.20 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.96 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 2.60 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUKX.L | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.84 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XUKX.L и DHS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUKX.L и DHS
Дивидендная доходность XUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUKX.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 2.84% | 2.87% | 4.85% | 3.69% | 7.07% | 2.76% | 5.90% | 4.37% | 4.79% | 3.96% | 2.89% | 0.41% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок XUKX.L и DHS
Максимальная просадка XUKX.L за все время составила -44.72%, что меньше максимальной просадки DHS в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUKX.L и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUKX.L | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -67.25% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -10.84% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -15.28% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.03% | -37.35% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -3.76% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -9.62% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.82% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUKX.L и DHS
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что XUKX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUKX.L | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.45% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 8.04% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 14.03% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 13.62% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.57% | -1.32% |