PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUKX.L с S100.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUKX.L с S100.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L).

XUKX.L и S100.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUKX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. S100.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUKX.L и S100.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUKX.L и S100.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUKX.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D		5.26%26.23%9.25%7.53%4.92%17.95%-12.17%17.87%-8.83%11.52%
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		5.13%25.76%9.34%7.33%4.91%17.58%-11.72%17.44%-9.33%12.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUKX.L показывает доходность 5.26%, а S100.L немного ниже – 5.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XUKX.L имеют среднегодовую доходность 9.31%, а акции S100.L немного отстают с 9.15%.

XUKX.L

1 день
1.83%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.26%
6 месяцев
11.36%
1 год
24.39%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.91%
10 лет*
9.31%

S100.L

1 день
1.69%
1 месяц
-3.28%
С начала года
5.13%
6 месяцев
11.24%
1 год
23.82%
3 года*
14.53%
5 лет*
12.76%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XUKX.L:
XUKX.L с CUKX.LXUKX.L с VUKE.LXUKX.L с DHSXUKX.L с VUKG.LXUKX.L с DGRWXUKX.L с VHYL.ASXUKX.L с LDUK.L
Часто сравнивают с S100.L:
S100.L с VUKG.LS100.L с CUKX.LS100.L с LGUK.LS100.L с EQAC.MIS100.L с QQQS100.L с VOOS100.L с FSELX

Сравнение комиссий XUKX.L и S100.L

И XUKX.L, и S100.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUKX.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Доходность на риск

XUKX.L vs. S100.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUKX.L
Ранг доходности на риск XUKX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUKX.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUKX.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUKX.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUKX.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUKX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
S100.L
Ранг доходности на риск S100.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S100.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S100.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S100.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S100.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S100.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUKX.L c S100.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUKX.LS100.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.80

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.27

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.61

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

10.12

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUKX.L vs. S100.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUKX.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S100.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUKX.L и S100.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUKX.LS100.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Корреляция

Корреляция между XUKX.L и S100.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUKX.L и S100.L

Дивидендная доходность XUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как S100.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUKX.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D		2.84%2.87%4.85%3.69%7.07%2.76%5.90%4.37%4.79%3.96%2.89%0.41%
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUKX.L и S100.L

Максимальная просадка XUKX.L за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки S100.L в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUKX.L и S100.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XUKX.LS100.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.72%

-34.58%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.76%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-13.04%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.03%

-34.58%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.63%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.50%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.40%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XUKX.L и S100.L

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) имеют волатильность 5.27% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUKX.LS100.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.31%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.64%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

13.22%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

12.78%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

15.07%

+0.18%