Сравнение XUKX.L с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
XUKX.L и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUKX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUKX.L и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUKX.L и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUKX.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 5.26% | 26.23% | 9.25% | 7.53% | 4.92% | 17.95% | -12.17% | 17.87% | -8.83% | 11.52% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.41% | 4.18% | 19.03% | 12.73% | 4.80% | 25.64% | 10.52% | 24.61% | 0.23% | 15.92% |
Разные валюты инструментов
XUKX.L торгуется в GBp, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUKX.L показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции XUKX.L уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.31% против 13.88% соответственно.
XUKX.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.31%
DGRW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUKX.L и DGRW
XUKX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
XUKX.L vs. DGRW — Ранг доходности на риск
XUKX.L
DGRW
Сравнение XUKX.L c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUKX.L | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.55 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.88 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.81 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 3.22 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUKX.L | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.55 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.84 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между XUKX.L и DGRW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUKX.L и DGRW
Дивидендная доходность XUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUKX.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 2.84% | 2.87% | 4.85% | 3.69% | 7.07% | 2.76% | 5.90% | 4.37% | 4.79% | 3.96% | 2.89% | 0.41% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок XUKX.L и DGRW
Максимальная просадка XUKX.L за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки DGRW в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUKX.L и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUKX.L | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -32.04% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.30% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -17.27% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.03% | -32.04% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.69% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -3.04% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.51% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUKX.L и DGRW
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что XUKX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUKX.L | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.02% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 7.86% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 15.93% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 13.47% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.69% | -1.44% |