Сравнение XUHC.DE с ARCC
XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA Health Care, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XUHC.DE returned 6.62%/yr vs 9.95%/yr for ARCC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XUHC.DE и ARCC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUHC.DE торгуется в EUR, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUHC.DE показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.71%.
XUHC.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -6.61%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам XUHC.DE и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -1.34% | 1.47% | 8.81% | -0.83% | 2.49% | 36.78% | 3.35% | 24.45% | 9.04% | 0.80% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.71% | -10.93% | 27.68% | 16.43% | 2.12% | 46.32% | -7.45% | 34.26% | 13.92% | 1.74% |
Correlation
The correlation between XUHC.DE and ARCC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUHC.DE vs. ARCC — Ранг доходности на риск
XUHC.DE
ARCC
Сравнение XUHC.DE c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUHC.DE | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.35 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | -0.60 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUHC.DE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.34 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XUHC.DE и ARCC
Максимальная просадка XUHC.DE за все время составила -26.87%, что меньше максимальной просадки ARCC в -74.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHC.DE и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUHC.DE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -74.60% | +47.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -18.74% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -25.98% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -25.98% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -20.38% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -10.25% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 11.07% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUHC.DE и ARCC
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что XUHC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUHC.DE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.83% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 15.12% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 19.28% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 20.37% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 26.02% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUHC.DE и ARCC
Дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ARCC в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.22% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.29% | 1.21% | 1.86% | 1.63% | 0.82% | 1.13% | 0.96% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUHC.DE and ARCC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XUHC.DE и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор