Сравнение XUHC.DE с ZPDH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE).
XUHC.DE и ZPDH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUHC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Health Care. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. ZPDH.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUHC.DE и ZPDH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUHC.DE и ZPDH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -3.60% | 1.47% | 8.81% | -0.83% | 2.49% | 36.78% | 3.35% | 24.45% | 9.04% | 0.80% |
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -3.43% | 1.73% | 8.46% | -1.73% | 3.31% | 37.77% | 1.69% | 24.37% | 9.07% | 1.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUHC.DE показывает доходность -3.60%, а ZPDH.DE немного выше – -3.43%.
XUHC.DE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- —
ZPDH.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUHC.DE и ZPDH.DE
XUHC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPDH.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUHC.DE vs. ZPDH.DE — Ранг доходности на риск
XUHC.DE
ZPDH.DE
Сравнение XUHC.DE c ZPDH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUHC.DE | ZPDH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.20 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -0.16 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.16 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.31 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUHC.DE | ZPDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между XUHC.DE и ZPDH.DE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUHC.DE и ZPDH.DE
Дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как ZPDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.31% | 1.29% | 1.21% | 1.86% | 1.63% | 0.82% | 1.13% | 0.96% | 0.55% |
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XUHC.DE и ZPDH.DE
Максимальная просадка XUHC.DE за все время составила -26.87%, примерно равная максимальной просадке ZPDH.DE в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHC.DE и ZPDH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUHC.DE | ZPDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -26.61% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -16.62% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -22.64% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -9.44% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -5.72% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 7.60% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUHC.DE и ZPDH.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) имеют волатильность 4.07% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUHC.DE | ZPDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.06% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.95% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 17.59% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.34% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.79% | +0.33% |